Veja que a Microsoft já liberou um livro grátis ensinando a programar para Windows Phone 7. O livro é em inglês com exemplos bem práticos!
É muito bom para que quer aprender e seguir com os primeiros passos. Veja abaixo o que livro trata nos capítulos.
Part I The Basics
Chapter 1 Hello, Windows Phone 7
Chapter 2 Getting Oriented
Chapter 3 An Introduction to Touch
Chapter 4 Bitmaps, Also Known as Textures
Chapter 5 Sensors and Services
Chapter 6 Issues in Application Architecture
Part II Silverlight
Chapter 7 XAML Power and Limitations
Chapter 8 Elements and Properties
Part III XNA
Chapter 20 Principles of Movement
Chapter 21 Textures and Sprites
Chapter 22 Touch and Play
Para download, acesse o link do pdf aqui. (download)
Espero que tenha gostado, fico por aqui!